Doktoranden und Diplomanden

Doktoranden

• Alexander Bauer
  
• Hannes Buchner
  
• Vinzenz Erhardt
• Habib Esmaeili
• Vincenzo Ferrazzano
  
• Holger Fink (TopMath)
  
• Peter Hepperger
• Martin Moser
  
• Oliver Pfaffel
  
• Eckhard Schlemm
  
• Christina Steinkohl
  
• Florian Ueltzhöfer
  
• Ran Zhang
  

Diplomanden

• Eike Brechmann
  Truncated Canonical Vine Copulas
  
  
• Andreas Dill
  Modellierung von multivariaten GARCH Zeitreihen mittels Copulas
  
  
• Jeffery Dissmann
  Statistical Inference for regular vines
  
  
• Natalia Djunushalieva
  Analyse von Aktienindizes mit Hilfe von multivariaten Copulas
  
  
• Philip Jacobs
  Hidden-Markov-Modelle für Finanzzeitreihen
  
  
• Veronika Kaukal
  Inferenz in invarianten graphischen Modellen
  
  
• Klaus König
  Statistische Modelle für Schlafphasen
  
  
• Matthias Lindinger
  Modeling dependence between loss triangles using pair copula constructions
  
  
• Jiabao Ma
  D-vines with different bivariate pair copula families
  
  
• Dominik Müller
  Verteilungsapproximationen für Likelihood-Quotienten-Tests in normalen linearen ADG-Modellen
  
  
• Stephan Nicklas
  Modelling dependencies between energy markets and related variables by multivariate continuous-time models
  
  
• Dariush Sadeghi-Yam
  Survival Analysis Applied to Disability Products
  
  
• Florian Schenk
  Das deterministische und das stochastische Prognoseverfahren in der Pensionsversicherung
  
  
• Ulf Schepsmeier
  Maximum likelihood und Bayesianische Schätzung von C-vine Paar-Copula-Konstruktionen basierend auf bivariaten
  Copulas aus verschiedenen Familien
  
  
• Marion Sperling
  The mixed model for multivariate repeated measures
  
  
• Adela Svejda
  Time consistency of dynamic risk measures
  
  
• Stephanie Wimmer
  Vollständige Klassen von Versuchsplänen für Mischungsexperimente mit symmetrischen Restiktionen
  
  

Abgeschlossene Dissertationen

• Irmingard Eder (2009)
  First passage events and multivariate regular variation for dependent Lévy processes with Applications in Insurance
  
  
• Klaus Böcker (2009)
  Quantifying Risk: Modelling and Estimation
  
  
• Robert Stelzer (Graduiertenkolleg) (2007)
  Multivariate Continuous Time Stochastic Volatility Models Driven by a Lévy Process
  Ausgezeichnet mit dem Förderpreis der Fachgruppe Stochastik der Deutschen Mathematiker-Vereinigung.
  
  
• Stephan Haug (2007)
  Exponential COGARCH and other continuous time models


• Tina Marquardt (Graduiertenkolleg) (2006)
  Fractional Lévy Processes, CARMA Processes and Related Topics
  Chorafas-Preis 2006


• Gabriel Kuhn (2006)
  On Dependence and Extremes


• Krassimir Kostadinov (Graduiertenkolleg) (2006)
  Portfolio credit risk modelling with heavy-tailed risk factors


• Radostina Kostadinova (Graduiertenkolleg) (2006)
  Integrated risk management when the stock price follows an exponential Lévy process


• Susanne Gschlößl (Graduiertenkolleg) (2006)
  Hierarchical Bayesian spatial regression models with applications to non-life insurance


• Ralph Högn (2005)
  Multiresolution Analysis of Long Time Series with Applications to Finance


• Vicky Fasen (Graduiertenkolleg) (2004)
  Extremes of Lévy Driven Moving Average Processes with Applications in Finance


• Sergi Prokopenko (2004)
  Hierarchical Binary Spatial Regression Models with Cluster Effects


• Gernot Müller (2004)
  Regression Models for Ordinal Valued Time Series: Estimation and Applications in Finance


• Christoph Kühn (Graduiertenkolleg) (2002)
  Shocks and Choices - an Analysis of Incomplete Market Models


• Andreas Kunz (Graduiertenkolleg) (2002)
  Extremes of Multivariate Stationary Diffusions and Applications in Finance.


• Susanne Emmer (2002)
  Optimal Portfolios with Bounded Downside Risks.


• Martin Severin (2002)
  Modelling Delay in Claim Settlement: Estimation and Prediction of IBNR Claims


• Milan Borkovec (1998)
  Large Fluctuations in Financial Models.